Как анализировать биржевой стакан криптовалюты

В биржевом стакане отражаются только лимитные заявки, потому что остальные исполняются сразу, по рынку. Помимо деления по размеру выставленных контрактов, заявки можно поделить по их стратегической предназначенности. В этом плане существуют пассивные и активные ордера.

В стакане почти всегда можно заметить довольно много одинаковых ордеров, которые постоянно появляются или пропадают. Боты часто работают по алгоритмам анализа ордербука, поэтому резкое выполнение крупного ордера может стать причиной целого каскада сделок и рывка цены криптовалюты. Участники торгов активно используют биржевой стакан в инвестициях и трейдинге. Особенной популярностью он пользуется у скальперов, зарабатывающих на мелких спекулятивных сделках.

В этом случае, крупные инвесторы откупают актив на минимальных значениях и цена снова начинается расти. Далее мелкие и средние инвесторы снова заходят в валюту … и так по кругу. Безусловно, цены могут не устраивать Алексея, поэтому они может выставить ордер по нужной ему цене и ожидать исполнения.

Ордеры продавцов и покупателей обычно разделены горизонтально. Заявку на продажу помечены красным, их также именуют «ask» (от англ. ask – спрос). Ордеры на покупку активов помечены зеленым цветом, их второе название – «биды» (от англ. bid – предложение).

Это позволит достаточно быстро определить ликвидность актива. Оцените, как плотно располагаются заявки, и каков средний спред. Альтернативные айсберговым заявкам торговые https://forexww.ru/ алгоритмы Buy-hunt и Sell-hunt тоже выявляются в биржевом стакане. Их создают сами трейдеры и применяют для постепенного набора позиций по выгодным ценам.

Или когда заявка автоматически отменяется при приближении к указанной цене. Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой. Чтобы детально изучить глубину рынка, нужно хорошо разбираться в мельчайших деталях работы финансового инструмента. Это основные поставщики ликвидности в стакане. Зарабатывают на колебании разницы между курсами продаж и покупок.

Как анализировать стакан

Каждая строчка в ленте называется «принт» и обозначает сделку по конкретной цене. Цифра рядом с ценой обозначает количество купленных/проданных лотов (или контрактов на срочном рынке). В ленте сделок отображаются все сделки, которые проходят по выбранным биржевым инструментам. Для эффективного использования одну таблицу лучше настраивать на один инструмент.

Изменение цвета от первой свечи периода к последней позволяет проследить динамику изменения цены сделок в течение рассматриваемого периода времени. Убедившись, что выбрана цена последней сделки («Последняя») и любой период кроме тиков, изменить стиль (колонка «Стиль») на «ХО». Связанные таблицы «Текущие котировки» и «Текущие сделки», в которых нет выбранного инструмента (например, он отсекается фильтром), не изменяются. Таблица «Текущие сделки» фиксирует последние операции по каждому из инструментов рынка во время торговой сессии. Панель «Перемещение заявок» позволяет изменять цены всех заявок выбранного направления на одинаковую величину n. В «стакане» это выглядит, как перемещение заявок вверх или вниз на n-пунктов.

Активность торгов

Организовать работу на внебиржевом рынке может только пользователь со статусом «администратор». Фактически это значит, что пользователь со статусом «клиент» работает на внебиржевых рынках по тем правилам, которые ранее определил его брокер. Прежде чем работать с любой биржевой информацией, в NetInvestor Professional необходимо однозначно определить рынок, к которому она относится. Как я уже писал выше, объем не поможет определить направление, но поможет определить активные участки. Они часто поддаются необдуманным решениям под эмоциями и могут двигать цену в сторону, интересную маркетмейкерам или другим крупным инвесторам. Остаться вне рынка, понаблюдать, чем закончится контакт ордеров в консолидированной зоне, а затем входить в позицию уже на коррекции нового тренда.

Блок «Цветовые настройки» «Использовать цвета» При снятом флаге все цветовые настройки отменятся, а таблица отражается цифрами без графики. После выполнения ордера трейдера цена сделки выводится на графике криптовалюты и записывается в историю. То есть чем больше сделок совершено в одном направлении (на покупку или продажу), тем сильнее изменится цена актива. Биржевой стакан (ордербук, книга заявок, глубина рынка) — это перечень актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку и продажу криптовалюты.

И на основе данной информации нужно определить, чего больше. Если ордеров на приобретение, то с большой долей вероятности цена на актив постепенно будет подниматься. Это может быть и незначительный рост, всего в 1 – 2% от текущей стоимости актива. Если же сделок на продажу больше, чем ордеров на покупку, то, соответственно, цена будет падать. При правильном анализе стакан биржевых цен без дополнительной информации, например, персональных данных, покажет внимательному пользователю много полезной информации.

Эффективность биржевого стакана

В первую очередь — это их потенциальная доходность. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном.

То есть вести торговлю с применением скальпинга по стакану, но без учета плотности котировок — бессмысленно. В большинстве случаев такой подход tradeallcrypto заканчивается фиксацией убытка. И именно вся эта информация используется при использовании стратегии «скальпинг на бирже на стакане».

Настройка расширенных КВП

Затем биржа начинает поиск встречных предложений с ценами и объемами валюты, которые подходят под запрошенные показатели. Когда встречное предложение будет найдено, ордер закроется. В стакан попадают ордера, для которых биржа автоматически не нашла встречных предложений. Ликвидность инструмента определяется возможность его быстрой продажи по выгодной цене.

В открытых источниках ничего подобного не нашел, пришлось начинать с нуля и копать самому. Инвесторы со средним капиталом – наибольшая аудитория бирж, которая использует собственные стратегии торговли и немного подвержены панике в случае неудач. Особенно дело касается крупных инвесторов, способные манипулировать ценой криптовалюты.

Как читать биржевые новости и аналитику? Главные термины

Тикеры есть у всех финансовых инструментов, которые можно купить на бирже. Тикер — это короткое обозначение экономический календарь fxteam ценной бумаги или валюты на бирже. В торговом терминале вы не увидите полных названий.

Вы уже знаете, что такое стакан на бирже криптовалют, и какую информацию можно извлечь из его изучения. Осталось лишь применить полученные знания на практике. Ордера условно делят на пассивные и агрессивные. Пассивные заказы большой группой сосредоточены на одном уровне цен за единицу валюты. Агрессивными считаются заказы, осуществляемые моментально по текущей цене. Именно агрессивные ордера двигают рынок в ту или иную сторону.

Биржевой стакан: как читать стакан котировок на бирже, анализ рынка

Поле Назначение «Своих покупок», «Своих продаж» или «Свой объем» Суммарное количество инструмента в лотах по всем заявкам пользователя. Пример расширенной таблицы КВП представлен на рисунке ниже. Окно состоит из таблицы котировок, дополненной специальными полями вроде «P/L», «SL» и «TP», и нескольких торговых панелей. С помощью пользовательских настроек ячейки таблицы КВП могут быть превращены в активную рабочую область, в которую приказы вставляются кликом мыши. Из списков ордеров (заявки, стоп-лоссы, тейк-профиты) двойным кликом по наименованию инструмента снятой или исполненной заявки. А вот в периоды с повышенным объемом все наоборот, и именно в такие периоды появляются возможности для трейдинга.

Так вместе они смогут показывать всестороннюю картину при анализе ценной бумаги. Котировки цен, по которым открываются ордера идут друг за другом. Книга лимитных заявок помогает оценить ликвидность ценной бумаги в конкретный период.

Как читать графики на бирже

Решение напрашивалось само собой — создать свои графики на индексы S&P 500 или NASDAQ, которые будут обновляться в режиме реального времени. Тем более, что у Тинькофф брокера есть свой api, т.е. Я мог получать информацию непосредственно из источника. Но у меня на пути было несколько подводных камней. Во вторых — это фонд, и управляющие фонда заинтересованы в его росте, это как бы подразумевается.

На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов. Идеальный вариант — это одновременная работа с 5 – 10 активами. Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%.

Стенки можно увидеть при приближении к значимым уровням сопротивления/поддержки на графике, так как большинство трейдеров ориентируется на технический анализ. Стаканами называют таблицы, в которых указана информация о ближайших заказах (ордерах) на покупку и продажу криптовалюты. Чтобы осуществить сделку на бирже, необходимо создать заявку на покупку или продажу валюты при помощи специальной формы.

Если необходимо продать, то лучшая цена равна 74,8. Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов. Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена. Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали.

Поэтому опираться на этот фактор необходимо во время открытия собственной заявки. Это статичные заявки, которые располагаются рядом по значению и не сдвигаются с места, будто защищая конкретные размеры котировок. Книга приказов показывает пассивные позиции в момент, когда на рынок оказывается сильная поддержка или сопротивление. В итоге борьбы быков и медведей эта планка будет либо пробита, либо цена совершит от него отскок. Во время торговой сессии создается огромное количество позиций, поэтому важно учитывать, что не все могут отобразиться в инструменте.